Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Florian Heiß
Veranstaltungsart: Vorlesung
Anzeige im Stundenplan: Zeitreihenanlyse
Semesterwochenstunden: 2
Credits: 6,0
Unterrichtssprache: Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Inhalt: In der Veranstaltung werden Methoden zur statistischen Analyse und Modellierung zeitlich geordneter Daten (z.B.: Jahres-, Quartals-, Tagesdaten) vorgestellt und in entsprechenden Übungen angewendet. Zu Beginn werden Methoden der deskriptiven Statistik zur Beschreibung von Zeitreihendaten erweitert und vertieft. Hierzu zählen die grafische Darstellung und Charakterisierung von Zeitreihendaten, das Exponentielle Glätten und die Komponentenzerlegung. Im Folgenden werden stochastische Zeitreihenmodelle vorgestellt, die für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen eingesetzt werden können. Für den Fall univariater und vektorieller stochastischer Prozesse werden Methoden zur Identifikation, Schätzung, Diagnose und Prognose vorgestellt. Des Weiteren werden Saisonalität, nicht-stationäre Prozesse, Kointegration und Autoregressive Konditionale Heteroskedastie (ARCH) behandelt.
Zusätzliche Informationen: Die Unterlagen werden über die e-learning-Plattform ILIAS (http://www.e-learning.uni-mainz.de/ilias3/goto.php?target=crs_129357&client_id=JOGU) bereitgestellt. Sie können sich mit dem in der Vorlesung genannten Passwort bei der Veranstaltung anmelden.
