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Lehrende/r: HD Dr. rer. nat. Rainer Häußling
Veranstaltungsart:
Seminar
Anzeige im Stundenplan:
Sem. Stoch.Prozesse
Unterrichtssprache:
Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl:
- | -
Voraussetzungen / Organisatorisches:
Die endgültige Themenvergabe findet in der ersten Sitzung der Veranstaltung im Wintersemester statt. Reservierungswünsche für vorgeschlagene Themen sind möglich (bitte Kontakt aufnehmen).
Inhalt:
Mögliche Vortragsthemen sind:
- Grundlegendes aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
- Der Random Walk in einer Dimension
- Stochastische Prozesse und Ito-Kalkül
- Diffusionsprozesse, Brownsche Bewegung
- Arbitrage, Termingeschäfte, Optionen, Put-Call-Parität
- Black-Scholes-Differentialgleichung, Zusammenhang zur Diffusionsgleichung
- Quantenmechanik als Diffusionsprozess
- Binomialbäume
- Zinsstrukturmodelle, Zinsderivate
- Portfoliomanagement, Capital Asset Pricing Model
- Hedging
- Value at Risk, Varianz-Kovarianz-Methode
- Exotische Optionen
- Marktdatenanalyse
Die Themen der ersten sechs Vorschläge sollten auf jeden Fall behandelt werden (unter Umständen durch Klammerung zweier Vorschläge zu einem Vortrag); danach bestehen größere Freiheiten: auch Alternativvorschläge sind willkommen.
Empfohlene Literatur:
- Hans-Peter Deutsch, Derivate und interne Modelle, Schäffer-Poeschel 2001
- Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler, Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection, Vieweg 2002
- Wolfgang Paul, Jörg Baschnagel, Stochastic Processes. From physics to finance, Springer 1999
- Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, John Wiley & Sons 2001
- Paul Wilmott, Sam Howison, and Jeff Dewynne, The mathematics of financial derivatives: a student introduction, Cambridge University Press 2005
- Ralf Korn, Elke Korn, Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung:
Moderne Methoden der Finanzmathematik, Vieweg 2001
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